2025/10/03

【最強？】「ADXだけで勝てる？」←AIで徹底検証｜相性の良いインジケーター組み合わせも紹介

インジケーター

【結論】ADXだけで勝てる？

ADX（Average Directional Index）は、トレンドの強さを測る指標。
 トレンドが強ければ数字は上がり、弱ければ下がる。

結論から言うと、ADXだけで売買しても勝ち続けるのは難しい。
AIによる検証では、勝率39.57％・PF1.0という結果だった。

だが「ADXが強いときだけ他のインジケーターと組み合わせる」条件にすると話は別。

たとえばRSIと組み合わせればPF1.6まで改善。

ADXは「シグナルを出すもの」ではなく「精度を高めるフィルタ」として生きる。

導入

トレードの世界には人気のインジケーターがある。
Supertrendや、ボリンジャーバンドなど。

そして地味に、だが根強く支持され続けているのがADXだ。

 理由は単純。

「トレンドが強いか弱いか」を一目で数値化できるから。

ただ誤解も多い。

 「ADX25以上なら買い」「ADX20以下ならノートレ」みたいな表現が独り歩きしている。

 まるでそれだけで利益が出るかのように語られることもある。

果たして本当に「ADXだけで勝てる」のか？

 私はAIを使い、数字で白黒つけてみることにした。

ADXとは？なぜ人気なのか

ADXは、トレンド系指標の一つ。

 「+DI」「-DI」という2本の補助線と合わせて使われることが多い。

・ADXが25以上 → 強いトレンド ・ADXが20未満 → トレンドなしと解説されることが多い。

 要するに「レンジかトレンドか」を数値で測れるツールだ。人気の理由はこれ。

 多くのトレーダーが苦手とする「環境認識」を数字で代替してくれる。

 だから「これだけで勝てる」と思ってしまう。

だが実際にそれだけで注文を出すとどうなるのか？

 AIに確かめさせた。

AIに入力したプロンプト

条件はシンプルにした。

ADXだけで勝てるかどうかを検証してください。

条件：
・通貨ペア：USDJPY
・期間：2021年1月〜2025年8月
・時間足：5分足
・決済ルール : 
買いエントリー
1. +DIが-DIを上抜け
2. ADXが25以上
3. 次の足始値で買い
売りエントリー
1. -DIが+DIを上抜け
2. ADXが25以上
3. 次の足始値で売り
決済ルール
1.反対シグナル
・資金管理：固定ロット

出力内容：
①総トレード数
②勝率
③平均リスクリワード比
④トータル損益 
⑤プロフィットファクター（PF）

※今回の検証はAXIORYのヒストリカルティックデータを使用しています。
（他社口座ではティック精度が異なるため、同じ成績は再現できません。
なおスプレッドを含まないバックテストベースでの分析です）

初回検証の結果

AIが返した数字は以下。

「ADX数値だけ」を基準にしたトレードは、残念ながら勝てなかった。

 シンプルすぎて、ダマシに翻弄された。

なぜADXだけでは勝てないのか

仮説1

トレンドの始まりは教えてくれない ADXは「強さ」しか測らない。方向そのものは見ていない。

仮説2

レンジ相場で無力 20を下回って「ノートレ」と言われても、その後のブレイクを見逃す。

仮説3

エントリータイミングが遅れる 数値が上がってきた頃には、すでに値動きの半分が終わっている。

つまりADXは「信号機」ではなく「天気予報」に近い。
強さは教えてくれるが、売買のタイミングを保証してはくれない。

条件を加えて再検証

続いて、トレンドの把握が得意な移動平均線を元にしたオシレーター系インジケーター「MACD」を組み合わせてみた。

MACD

MACDファストEMA：12
MACDスローEMA：26
シグナル線：9

つまり「12-26-9」のデフォルト設定だ。

その結果、

勝率は向上（39.6% → 54.9%）

ただし平均リスクリワード比が0.79と低下し、トータル損益がマイナスに転落

再再検証

RSIならどうだ？ということで、再再検証。

RSI

買いエントリー → RSIが50より上
売りエントリー → RSIが50より下

総損益が大幅にプラス」に改善し、PFも1を上回った。
ADXだけやMACD組み合わせよりも優位性を確認。

ADXにとって、RSIは相性の良いインジケーターと言える。

参考:「RSIだけで勝てる?」AI検証結果はこちら

続いて、最強の設定値は？

ADX+RSI(x/x)の設定値の結果です。（期間は14固定）

1.45 / 55 　総トレード数：857 　勝率：53.56% 　平均リスクリワード比：1.02 　トータル損益：+3,472.4 pips 　PF：1.17
2.40 / 60 　総トレード数：556 　勝率：54.50% 　平均リスクリワード比：1.03 　トータル損益：+3,845.4 pips 　PF：1.24
3.35 / 65 　総トレード数：308 　勝率：59.42% 　平均リスクリワード比：1.09 　トータル損益：+6,632.0 pips 　PF：1.60

フィルターを厳しくする（35/65）とトレード回数は減るが、勝率・PF・損益すべて改善しました。

緩め（45/55）は回数は多いがPFは1.17程度。

40/60は中間で安定したプラス。

「安定性なら40/60」「利益最大化なら35/65」という感じです。

RSI期間を変えてみると？

RSI設定値は35/65固定。

1.RSI期間 7 　総トレード数：1,060 　勝率：52.36% 　平均リスクリワード比：0.86 　トータル損益：-1,235.4 pips 　PF：0.95
2.RSI期間 14 　総トレード数：308 　勝率：59.42% 　平均リスクリワード比：1.09 　トータル損益：+6,632.0 pips 　PF：1.60
3.RSI期間 21 　総トレード数：79 　勝率：59.49% 　平均リスクリワード比：0.89 　トータル損益：+2,372.1 pips 　PF：1.30

つまり、ADXと組み合わせた場合のRSIの設定は、RSI期間14 × 設定値35/65 が最適な組み合わせと言えそうです。

 やはりADXは「フィルタ」であって「シグナル」ではないということがわかりました。

ここまでのまとめ

左から (ADX単体 → ADX x RSI 50/50 → ADX x RSI 35/65)

ADX x RSI期間14 × 設定値35/65のTradingViewのインジケーターはこちら

//@version=5
indicator("ADX + DI Cross × RSI(14) 35/65 Filter — Entry Signals (compat)", overlay=true)

// ===== Inputs =====
adxLen     = input.int(14, "ADX Length", minval=2)
adxThresh  = input.float(25.0, "ADX Threshold", step=0.1)
rsiLen     = input.int(14, "RSI Length", minval=2)
rsiBuyThr  = input.float(65.0, "RSI Buy Threshold", minval=0, maxval=100, step=0.1)
rsiSellThr = input.float(35.0, "RSI Sell Threshold", minval=0, maxval=100, step=0.1)

// ===== ADX / DI を手計算（Wilder法）=====
upMove   = high - high[1]
downMove = low[1] - low
plusDM   = na(upMove)   ? na : (upMove  > downMove and upMove  > 0 ? upMove  : 0)
minusDM  = na(downMove) ? na : (downMove > upMove   and downMove > 0 ? downMove : 0)
tr       = ta.tr(true)
atr      = ta.rma(tr, adxLen)
plusDI   = 100 * ta.rma(plusDM, adxLen)  / atr
minusDI  = 100 * ta.rma(minusDM, adxLen) / atr
dx       = 100 * math.abs(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI)
adx      = ta.rma(dx, adxLen)

// ===== RSI =====
rsi = ta.rsi(close, rsiLen)

// ===== エントリー条件（+DI/-DIクロス × ADX≥25 × RSIフィルタ）=====
longCross  = ta.crossover(plusDI,  minusDI)
shortCross = ta.crossover(minusDI, plusDI)

longCond  = longCross  and adx >= adxThresh and rsi > rsiBuyThr
shortCond = shortCross and adx >= adxThresh and rsi < rsiSellThr

// ===== シグナル描画（次足始値で執行想定）=====
plotshape(longCond,  title="LONG Entry",  style=shape.triangleup,   location=location.belowbar, size=size.tiny, color=color.new(color.teal, 0),  text="LONG")
plotshape(shortCond, title="SHORT Entry", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.tiny, color=color.new(color.red,  0),  text="SHORT")

// ===== 参考表示（邪魔なら display.none に）=====
plot(adx,     "ADX",     color=color.new(color.blue,  0), display=display.none)
plot(plusDI,  "+DI",     color=color.new(color.green, 0), display=display.none)
plot(minusDI, "-DI",     color=color.new(color.red,   0), display=display.none)
hline(adxThresh,  "ADX Threshold",  color=color.new(color.blue, 70))
hline(rsiBuyThr,  "RSI Buy Thr",    color=color.new(color.purple, 70))
hline(rsiSellThr, "RSI Sell Thr",   color=color.new(color.purple, 70))
// RSIは価格上に描くと見づらいので非表示
plot(rsi, "RSI", color=color.new(color.purple, 0), display=display.none)

// ===== アラート =====
alertcondition(longCond,  title="LONG Entry",  message="ADX×RSI(14) 35/65: LONG entry signal")
alertcondition(shortCond, title="SHORT Entry", message="ADX×RSI(14) 35/65: SHORT entry signal")

時間帯別の成績（東京・欧州・NY）

最後に、RSI期間14 × 閾値35/65 のルールで
「時間帯別の成績（東京・欧州・NY）」を切り分けてみました。

通貨ペア：ドル円 時間足：5分足 条件：RSI14、閾値35/65

・勝率は東京時間が最も高い（66.7%）が、PFは1を下回る → 勝ちが多いが損益効率は悪い
・欧州時間はバランスが良く、PFも1.24でプラス → 安定した成績
・NY時間はトレード数は少なめ、成績もほぼトントン

「数をこなすなら東京時間」「効率を取るなら欧州時間」といった切り分けが見えてきます。

「ADXだけで勝てる」という声について

実際には「勝てた」という声もある。
しかし、ADXだけで勝てる人は「ADXをフィルタとして利用していた」のかもしれない。
単体で売買しているのではなく、無意識に環境認識に組み込んでいたと予測する。

まとめ

ADXだけで勝つのは難しい。AI検証はPF1.0だった。

RSIを条件にすればPF1.6へ改善。

結論：
ADXは「だけで勝つ魔法のインジ」ではない。
でも「環境認識フィルタ」としては最強クラスの役割を果たす。

あなたが今後インジケーターを組み合わせるなら、 ADXは必ず候補に入れていいと思う。

特典＆ご案内

今回の検証は Axioryのヒストリカルデータを使用しました。
（AXIORY口座を利用しない場合、同じ結果は再現できません）

詳細データや手法はPDFにまとめ、
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※この条件での配布は今回限り。 再配布は一切行いません。

ADX rsi