このページについて
当サイトでは「○○だけで勝てるのか？」をテーマに、FXの定番手法をAIでバックテスト検証しています。
検証の透明性を保つために、使用しているAI、データ、条件、出力指標、そして限界をこのページにまとめました。
すべての検証記事は、以下のフォーマットに沿って実施しています。
使用AI
ChatGPT Pro（統計モジュール搭載）
Pythonベースの統計処理が可能なモデルを使用しています。ヒストリカルデータを直接読み込ませ、指定したロジックでバックテストを実行させています。
AIに渡すのはデータとプロンプト（売買条件）だけです。裁量判断や恣意的なフィルタリングは一切入れていません。
データソース
Axioryのヒストリカルティックデータ（USDJPY）
ティック精度のデータを使用しているため、バー内の高値・安値の到達判定が正確に行えます。
他社口座のデータではティック精度が異なるため、同一条件でも結果が再現できない場合があります。これはデータの品質差によるものであり、手法の優劣とは無関係です。
データの前処理
AIにデータを渡す前に、以下の前処理を指定しています。
- datetimeのユニーク化（重複削除）
- 全1分足の時系列インデックスを生成し、欠損部分は直前値で補完
- そこから改めて5分足にリサンプリング
この前処理により、データの欠損や重複によるバックテストの歪みを排除しています。
標準検証条件
すべての検証記事で共通している条件は以下の通りです。
環境： MT4
通貨ペア： USDJPY
期間： 約5年間
時間足： 5分足
ポジション管理： 固定ロット、同時に1ポジションのみ（保有中は新規シグナル無視）
スプレッド： 含まないバックテストベースでの分析
出力指標
すべての検証で、以下の5つの指標を統一フォーマットで出力しています。
① 総トレード数 ── 検証期間中に発生したトレードの総数。サンプルサイズが小さい結果は信頼性が低い。
② 勝率 ── 勝ちトレードの割合。ただし勝率だけでは手法の優劣は判断できない。
③ 平均リスクリワード比 ── 平均利幅÷平均損失幅。勝率と合わせて初めて意味を持つ。
④ トータル損益（pips） ── 検証期間全体の累積損益。
⑤ プロフィットファクター（PF） ── 総利益÷総損失。当サイトが最も重視する指標。
PFの解釈基準
当サイトでは、プロフィットファクター（PF）を判定の中心に据えています。
PF 1.0未満 ── 負けている。スプレッドを加味すればさらに悪化する。
PF 1.0〜1.1 ── トントン。スプレッド・スリッページを含めると実質マイナスの可能性が高い。
PF 1.1〜1.3 ── 優位性あり。ただしスプレッド環境によっては消える水準。
PF 1.3以上 ── 明確な優位性。実運用でも利益が残る可能性が高い。
勝率が高くてもPFが1.0付近なら「勝っているようで負けている」状態です。逆に勝率が50%を切っていてもPFが高ければ、リスクリワードの設計で利益が出ている構造です。
検証の流れ
すべての検証記事は、以下の手順で進めています。
Step 1 ── 単体検証。 対象のインジケーターや手法を「それだけ」で使った場合の結果を出す。デフォルト設定、最もシンプルなルールで検証する。
Step 2 ── 結果の分析。 なぜ勝てないのか（あるいは勝てるのか）をAIの出力データから分析する。
Step 3 ── 条件追加で再検証。 フィルター（他のインジケーター、時間帯制限、パラメータ変更など）を加えて再検証する。
Step 4 ── TradingViewコードの提供。 検証で使用したロジックをPineスクリプトとして公開し、読者自身が再現・検証できるようにする。
リペイントについて
シグナル系のインジケーターを検証する際は、リペイント（過去のシグナルが書き換わる現象）が発生しない条件で検証しています。
具体的には、バー確定後のシグナルのみを有効とし、「次の足の始値」でエントリーする設計にしています。リアルタイムで消えるシグナルに基づいた検証は行っていません。
スプレッドについて
当サイトの検証は、スプレッドを含まないバックテストベースです。
これは「手法そのものに優位性があるかどうか」を純粋に評価するためです。スプレッドを含めると、使用する業者・口座タイプ・時間帯によって結果が変わり、手法の評価が業者の評価と混ざってしまいます。
実運用では、スプレッドの狭い環境（ECN口座など）を選ぶことが前提になります。PFが1.0〜1.1の手法は、スプレッドで優位性が消える可能性があることを念頭に置いてください。
参考検証：TradingView
一部の記事では、TradingViewのストラテジー機能を使った参考検証も掲載しています。
この場合のデータソースはOANDA（TradingView内蔵データ）であり、Axioryのヒストリカルデータとは異なります。ティック精度も違うため、結果に差が出ることがあります。
TradingViewでの検証は「別のデータソースでも同じ傾向が出るか」を確認する目的で使用しており、メインの検証結果はAxioryデータに基づくものです。
この検証方法の限界
過去データに基づいている。 バックテストはあくまで過去の値動きに対する検証であり、将来の相場を保証するものではありません。
USDJPY・5分足に限定している。 他の通貨ペアや時間足では異なる結果が出る可能性があります。
スプレッド・スリッページを含まない。 実運用では取引コストにより、検証結果より成績が悪化します。
AI自体の限界。 AIは指定された条件を忠実に実行しますが、条件設定（プロンプト）の質がそのまま結果の質に直結します。
これらの限界を理解した上で、検証結果を参考にしてください。
最後に
当サイトは「○○だけで勝てる」という主張を肯定も否定もしません。
数字を出す。それだけです。
判断するのは、読者自身です。
※当サイトの内容は投資助言を目的としたものではありません。FX取引にはリスクが伴い、投資元本を失う可能性があります。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
